Se Windows 9x (presumo anche ME) non dovesse permettervi il salvataggio della password di connessione, rendendo non utlizzabile l'apposita casellina per consentirne la memorizzazione, agire come segue:

aprire Regedit

posizionarsi in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Network\Real Mode Net

cercare la voce "autologon" e verificarne i valori: se e' presente solo 00, modificare in 01 00 00 00 00, riavviare

Trick con molteplici fonti, autore indefinito